This article deals with an addition of the ichinscratchy system, that was introduced with version 0.2.1: A filter that enhances the quality of Kumo breakout signals. For this I owe a "thank you" to a couple of people:

Kumowizard and TA Scilab Ichimoku (you can follow them on twitter) who brought up the problem initially, and Yeara Kozlov and Tino Weinkauf, who wrote the Persistence1D library.

The article describes the problem, suggests a possible solution and describes the results of an implementation that incorporates the solution.

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A couple of weeks ago I read somewhere you couldn't build a trading system on isolated components of the Ichimoku Kink Hyo System, because each indicator works together with several others and only in combination the true power of Ichimoku unfolds. Sounded reasonable that time, but after a while I started to question that. Why should this not work? In the end such a system is trend following system build on a moving average at it´s core. Admittedly, the Kijun-Sen indicator is calculated differently than the SMAs or EMAs of this world, which most traders should be familiar. But it still is a moving average, and combined with a reasonable exit strategy I did not see why such a try should be doomed. That said, I fired up my program and did some backtesting :)

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This is an updated version of an article I originally posted in German (change language with the little flags in the upper right). After posting a lot of charts and chart snippets lately, I thought I could share some ideas (and code :)) with whoever is interested in Gnuplot. When I made the initial design/architecture of my (future) trading system framework, I added a charting component to my wishlist. Not because I needed it for the actual trading, but for debugging the signal generation part (and of course enhance my signal posts on this blog with some visuals). Almost instantly Gnuplot came to my mind, a scientific plotting utility with scripting capabilities. The best part: it is free and open source software, free as in free speech AND free beer! :) And of course, to conclude the teaser with shameless name-dropping: picking up a code snipped John Bollinger posted more than 11 years ago! So I spend a couple of evenings with Gnuplot, googling and playing around...

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In einem früheren Beitrag bin ich auf Golden und Death Crosses diverser Indikatoren eingegangen, bzw. wie man die Erkennung eines solchen in einem Computerprogramm abbildet. Versucht man Ichimoku in einem solchen Programm zu implementieren, kommt man schnell vom Hundersten ins Tausendste. Anlass dieses Blogposts ist ein Detail, dass mir bei der ursprünglichen Implementierung durch die Lappen gegangen ist, auf das ich aber beim Neuschreiben des Handelssystems gestoßen bin.

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Die Neuimplementierung des Ichimoku Handelssystems schreitet gut voran. Die Auswertung der ersten Handelssignale ist programmiert, Zeit um die Ideen dahinter etwas zu rekapitulieren. Betrachtet man einen Chart, ist es für einen Menschen sehr intuitiv, das Kreuzen zweier Linien in diesem Chart zu erkennen. Tut man dies für Ichimoku mit seinen fünf Indikatoren, wird die Sache zwar aufwändiger, im Kern vergleicht man aber jeweils nur zwei Linien gleichzeitig. Der folgende Artikel dreht sich darum, wie ich versucht habe, dem Computer die selbe -eigentlich absolut triviale- Tätigkeit beizubringen.

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In den letzten paar Tagen habe ich mich viel der Schnittstelle meines Programmes zu mysql beschäftigt, die API steht sogut wie. Das ist letztlich aber ziemlich langweilig (=darüber blogge ich wenn ich mal ein Regenwochenende Zeit habe), deshalb nun zu etwas völlig Anderem: In diesem Blogbeitrag bin ich auf die Infrastruktur und das Drumherum für das neue Handelssystem eingegangen. Dort habe ich erwähnt, dass zur Erleichterung der Entwicklung und als nettes Extrafeature die Ausgabe von Charts geplant ist. Die letzten zwei Abende habe ich mit Gnuplot, googlen und Herumprobieren verbracht, das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.

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Wie im letzten Blogbeitrag beschrieben und begründet, werde ich mein Handelssystem (bzw. das Framework dafür) von Grund auf neu implementieren. Inzwischen sind die Ideen konkreter, einige Zeilen Code probehalber geschrieben und die zuerst diffuse Idee wird langsam greifbarer. Im Folgenden werde ich auf die Werkzeuge eingehen, die ich für das neue System zu nutzen gedenke.

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Im ersten Beitrag zum Aufbau meines Handelssystems bin ich auf den modularen Aufbau eingegangen und habe die ersten beiden logischen Blöcke (Import der Kursdaten und Generierung der Handelssignale) näher beleuchtet. Im folgenden Beitrag gehe ich auf den Kern des Systems ein: der eigentlichen Depotverwaltung mit Umsetzung von Kauf- und Verkaufssignalen.

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Im folgenden Beitrag möchte ich kurz den Aufbau meines einfachen Handelssystems skizzieren. Da ich zur Zeit mit dem Gedanken spiele, es von Grund auf neu zu implementieren, bietet es sich an, meine bisherige Arbeit etwas besser zu dokumentieren, die Schwachstellen zu analysieren und es beim nächsten Mal besser zu machen. Das vorgestellte System beruht zu etwa gleichen Teilen auf Planung im Vorfeld als auch "Learning by doing"- wobei Letzeres auch erklärtes Ziel war, ansonsten hätte ich auch von Anfang an eine fertige Software erwerben können (irgend ein Hobby braucht jeder). Da dieser Beitrag voraussichtlich sehr lang wird, teile ich ihn in 2 Artikel auf.

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In diesem Blogeintrag möchte erläutern, was in meinen Augen ein Trendfolgesystem ausmacht und die Gründe ausführen, die mich dazu bewogen haben ein solches System zu benutzen. Dafür muss ich etwas persönliche Historie betreiben. Ich bin seit etwa 2007 an der Börse mit dem Handel von Aktien und Derivaten aktiv. Davor war ich für ca. 7 Jahre über Fonds investiert, die ich entweder einmalig kaufte oder über einen Fondssparplan regelmäßig einzahlte. Einstieg war vor dem Platzen der Techblase (Deka Telemedien, anyone? :))

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