This article deals with an addition of the ichinscratchy system, that was introduced with version 0.2.1: A filter that enhances the quality of Kumo breakout signals. For this I owe a "thank you" to a couple of people:

Kumowizard and TA Scilab Ichimoku (you can follow them on twitter) who brought up the problem initially, and Yeara Kozlov and Tino Weinkauf, who wrote the Persistence1D library.

The article describes the problem, suggests a possible solution and describes the results of an implementation that incorporates the solution.

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Vor ein paar Wochen las ich irgendwo, dass man kein Handelssystem auf einzelnen Komponenten von Ichimoku Kinko Hyo aufbauen kann, da jeder Indikator nur in Verbindung mit allen anderen funktioniert, und die wahre Stärke von Ichimoku sich erst in Kombination aller Indikatoren entfaltet. Klang soweit erstmal recht sinnvoll. Nach einer Weile allerdings stellte ich diese pauschale Behauptung in Frage: warum sollte es nicht funktionieren? Letztlich ist auch Ichimoku ein purer Trendfolger, der im Kern auf gleitenden Durchschnitten basiert. Zugegeben, der Kijun-Sen wird etwas anders bestimmt als beispielsweise SMAs oder EMAs, welche den meisten Tradern bekannt sein dürften. Trotzdem ist es immer noch ein gleitender Durchschnitt, und in Kombination mit einer sinnvollen Exit Strategie war mir nicht ersichtlich, wieso ein solcher Versuch von vorneherein zum Scheitern verurteilt sein sollte. Gefragt, getan: Ich änderte ein paar Einstellungen meines Programmes und versuchte einige Backtests :)

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In einem früheren Beitrag bin ich auf Golden und Death Crosses diverser Indikatoren eingegangen, bzw. wie man die Erkennung eines solchen in einem Computerprogramm abbildet. Versucht man Ichimoku in einem solchen Programm zu implementieren, kommt man schnell vom Hundersten ins Tausendste. Anlass dieses Blogposts ist ein Detail, dass mir bei der ursprünglichen Implementierung durch die Lappen gegangen ist, auf das ich aber beim Neuschreiben des Handelssystems gestoßen bin.

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Die Neuimplementierung des Ichimoku Handelssystems schreitet gut voran. Die Auswertung der ersten Handelssignale ist programmiert, Zeit um die Ideen dahinter etwas zu rekapitulieren. Betrachtet man einen Chart, ist es für einen Menschen sehr intuitiv, das Kreuzen zweier Linien in diesem Chart zu erkennen. Tut man dies für Ichimoku mit seinen fünf Indikatoren, wird die Sache zwar aufwändiger, im Kern vergleicht man aber jeweils nur zwei Linien gleichzeitig. Der folgende Artikel dreht sich darum, wie ich versucht habe, dem Computer die selbe -eigentlich absolut triviale- Tätigkeit beizubringen.

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In den letzten paar Tagen habe ich mich viel der Schnittstelle meines Programmes zu mysql beschäftigt, die API steht sogut wie. Das ist letztlich aber ziemlich langweilig (=darüber blogge ich wenn ich mal ein Regenwochenende Zeit habe), deshalb nun zu etwas völlig Anderem: In diesem Blogbeitrag bin ich auf die Infrastruktur und das Drumherum für das neue Handelssystem eingegangen. Dort habe ich erwähnt, dass zur Erleichterung der Entwicklung und als nettes Extrafeature die Ausgabe von Charts geplant ist. Die letzten zwei Abende habe ich mit Gnuplot, googlen und Herumprobieren verbracht, das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.

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Wie im letzten Blogbeitrag beschrieben und begründet, werde ich mein Handelssystem (bzw. das Framework dafür) von Grund auf neu implementieren. Inzwischen sind die Ideen konkreter, einige Zeilen Code probehalber geschrieben und die zuerst diffuse Idee wird langsam greifbarer. Im Folgenden werde ich auf die Werkzeuge eingehen, die ich für das neue System zu nutzen gedenke.

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Im ersten Beitrag zum Aufbau meines Handelssystems bin ich auf den modularen Aufbau eingegangen und habe die ersten beiden logischen Blöcke (Import der Kursdaten und Generierung der Handelssignale) näher beleuchtet. Im folgenden Beitrag gehe ich auf den Kern des Systems ein: der eigentlichen Depotverwaltung mit Umsetzung von Kauf- und Verkaufssignalen.

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Im folgenden Beitrag möchte ich kurz den Aufbau meines einfachen Handelssystems skizzieren. Da ich zur Zeit mit dem Gedanken spiele, es von Grund auf neu zu implementieren, bietet es sich an, meine bisherige Arbeit etwas besser zu dokumentieren, die Schwachstellen zu analysieren und es beim nächsten Mal besser zu machen. Das vorgestellte System beruht zu etwa gleichen Teilen auf Planung im Vorfeld als auch "Learning by doing"- wobei Letzeres auch erklärtes Ziel war, ansonsten hätte ich auch von Anfang an eine fertige Software erwerben können (irgend ein Hobby braucht jeder). Da dieser Beitrag voraussichtlich sehr lang wird, teile ich ihn in 2 Artikel auf.

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In diesem Blogeintrag möchte erläutern, was in meinen Augen ein Trendfolgesystem ausmacht und die Gründe ausführen, die mich dazu bewogen haben ein solches System zu benutzen. Dafür muss ich etwas persönliche Historie betreiben. Ich bin seit etwa 2007 an der Börse mit dem Handel von Aktien und Derivaten aktiv. Davor war ich für ca. 7 Jahre über Fonds investiert, die ich entweder einmalig kaufte oder über einen Fondssparplan regelmäßig einzahlte. Einstieg war vor dem Platzen der Techblase (Deka Telemedien, anyone? :))

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Zu den wöchentlich geposteten Übersichten sind zum besseren Verständnis einige Erläuterungen notwendig. Die Tabellen umfassen die Auswertung der 20 betrachteten Märkte gemäß der Ichimoku-Regeln. Diese werden für die jeweils 40 letzten Handelstage ausgewertet. Der Kopf der Tabelle umfasst neben dem Namen und letzten Schlusskurs farblich codiert den derzeitigen Trendzustand des jeweiligen Marktes. Verläuft der Kurs über der Wolke (Kumo), werden nur Signale in Long-Richtung gehandelt. Unter der Wolke entsprechend ein Short-Signale. Die Trends müssen allerdings durch den Chikou-Span Indikator bestätigt werden, um vom System auch gehandelt zu werden (Chikou über Kurs und Wolke -> Long Trend, darunter Short Trend, ansonsten neutral). Long Trends sind grün gefärbt, Short Trends rot und ein neutraler Verlauf ist blau gekennzeichnet.

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