"Nicht alles was Gold ist, glitzert, nicht jeder, der wandert, verlorn"

Irgendwie ist immer der richtige Zeitpunkt für ein Tolkien Zitat, besonders wenn die Zeiten interessant werden. Und wie ich in den letzten Wochen schon spekuliert habe, IST dies ein interessanter Herbst... versuchen wir uns auf unserer Wanderung nicht zu verirren.

Die "Marktwetter-Rückschau" enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

In den vergangenen Wochen wurden 19 Signale in 11 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

In meinem Investment Universum befinden sich derzeit 8 Indices- 6 von ihnen triggerten vergangene Woche ein Short Signal. HSI ist bereits in einem etablierten Downtrend, auch Nikkei hatte einen massiven Verlust und ist derzeit nicht unbedingt ein heißer Kaufkandidat (nach Ichimoku Analyse). Es sieht so aus, als ob der Prognosecharakter des DJ Transporters sich diesmal bewährt hat. Ein Blick auf dessen Chart verheißt allerdings nichts Gutes, zumindest für die Long-Seite. Wer Indizes shorten kann: jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Abwärtstrends sind etabliert, die Signale getriggert. Alle Indizes sind durch ihre jeweiligen Wolken wie das sprichwörtliche heiße Messer durch die Butter gefallen, normalerweise dienen die Kumokanten als eine Art Widerstand- dieses Mal nicht.

Ein paar gute Aufwärtstrends sind dennoch zu finden, derzeit bei den Commodities, speziell landwirschaftlichen Produkten: hierzu ein Blick auf Kaffee und Zucker. US Soybeans könnte ein Fehlsignal sein, Kumo ist derzeit so dünn, dass es nur geringe Bewegungen für einen Ausbruch aus dieser benötigt.

Seitens der Währungspaare gibt es derzeit nicht allzuviel zu analysieren. Technisch ist EUR/JPY immer  noch in einem Aufwärtstrend, sollte aber nächste Woche steigen um diesen nicht durch einen Chikou unterhalb der Kerzen abzuschwächen (aus Trendfolgesicht bedeutet dies nämlich nichts anderes als dass der derzeitige Kurs unter demjenigen von 26 Zeitperioden liegt).

Für einen kompletten Überlick (vor allem für eine Intermarket-Analyse), vergleichen Sie bitte die Übersichten über alle Märkte des Anlageuniversums, s. Charts und Tabellen weiter unten.

Alle starken Signale der 41. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:
+------------+----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| date       | symbol   | name               | type  | amp_info          | price_quote  |
+------------+----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| 2018-10-08 | Coffee   | Senkou Cross       | long  | 2018-11-13        | 111.850000   |
| 2018-10-11 | Copper   | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 2.797000     |
| 2018-10-09 | Copper   | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 2.795000     |
| 2018-10-09 | DAX      | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           | 11977.220000 |
| 2018-10-11 | DJI      | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 25052.830000 |
| 2018-10-10 | DJTransp | Senkou Cross       | short | 2018-11-15        | 10550.900000 |
| 2018-10-10 | DJTransp | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 10550.900000 |
| 2018-10-11 | Gold     | Kijun Cross        | long  | Golden X          | 1223.500000  |
| 2018-10-11 | Gold     | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 1223.500000  |
| 2018-10-08 | Gold     | Kumo Breakout      | short | from falling Kumo | 1184.400000  |
| 2018-10-08 | Gold     | Kijun Cross        | short | Death X           | 1184.400000  |
| 2018-10-11 | SMI      | Senkou Cross       | short | 2018-11-16        | 8639.200000  |
| 2018-10-11 | SMI      | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 8639.200000  |
| 2018-10-12 | Soybeans | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 867.500000   |
| 2018-10-10 | SPX      | Senkou Cross       | short | 2018-11-15        | 2785.680000  |
| 2018-10-10 | SPX      | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 2785.680000  |
| 2018-10-10 | STOXX50E | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           | 3266.900000  |
| 2018-10-10 | Sugar    | Tenkan/Kijun Cross | long  | Golden X          | 12.850000    |
| 2018-10-10 | Sugar    | Senkou Cross       | long  | 2018-11-15        | 12.850000    |
+------------+----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_contrastBuFu_contrast
  • Cocoa_contrastCocoa_contrast
  • Coffee_contrastCoffee_contrast
  • Copper_contrastCopper_contrast
  • Cotton_contrastCotton_contrast
  • DAX_contrastDAX_contrast
  • DJI_contrastDJI_contrast
  • DJTransp_contrastDJTransp_contrast
  • EURJPY_contrastEURJPY_contrast
  • EURUSD_contrastEURUSD_contrast
  • Gold_contrastGold_contrast
  • HSI_contrastHSI_contrast
  • N225_contrastN225_contrast
  • OJuice_contrastOJuice_contrast
  • Palladium_contrastPalladium_contrast
  • SMI_contrastSMI_contrast
  • SPX_contrastSPX_contrast
  • STOXX50E_contrastSTOXX50E_contrast
  • Silver_contrastSilver_contrast
  • Soybeans_contrastSoybeans_contrast
  • Sugar_contrastSugar_contrast
  • WTI_contrastWTI_contrast

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading!

DAX 2018-10-12 11523.81
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-05 from 12586.89 to 12654.36 price 12040.46
Last 3 STRONG signals:
2018-10-09 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 11977.22
2018-10-05 Kijun Cross (Death X) Short at 12111.90
2018-09-28 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 12246.73
     
DJI 2018-10-12 25339.99
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 24834.41 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-09-06 from 24792.23 to 25038.76 price 25995.87
Last 3 STRONG signals:
2018-10-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 25052.83
2018-08-16 Kijun Cross (from rising Kumo) Long at 25558.73
2018-07-09 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 24776.59
     
DJTransp 2018-10-12 10489.3
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 10667.8 to 10770.3 price 11367.3
Last 3 STRONG signals:
2018-10-10 Senkou Cross (2018-11-15) Short at 10550.9
2018-10-10 Kumo Breakout (2018-11-15) Short at 10550.9
2018-07-26 Senkou Cross (2018-08-31) Long at 10984.9
     
HSI 2018-10-12 25801.5
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-04 from 28503.0 to 29659.5 price 27973.3
Last 3 STRONG signals:
2018-10-04 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 26623.9
2018-10-02 Kijun Cross (Death X) Short at 27126.4
2018-09-06 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 26974.8
     
N225 2018-10-12 22713.0
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-09-03 from 22256.7 to 22425.9 price 22721.5
Last 3 STRONG signals:
2018-09-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-09-11 Kijun Cross (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-08-27 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 22799.6
     
STOXX50E 2018-10-12 3194.41
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 3461.64 to 3467.98 price 3295.95
Last 3 STRONG signals:
2018-10-10 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 3266.90
2018-10-05 Kijun Cross (Death X) Short at 3345.51
2018-09-28 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 3399.20
     
SMI 2018-10-12 8660.4
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 8786.4 to 8921.9 price 8818.7
Last 3 STRONG signals:
2018-10-11 Senkou Cross (2018-11-16) Short at 8639.2
2018-10-11 Kumo Breakout (2018-11-16) Short at 8639.2
2018-09-20 Senkou Cross (2018-10-26) Long at 9000.8
     
SPX 2018-10-12 2767.13
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-09-06 from 2762.42 to 2795.80 price 2878.05
Last 3 STRONG signals:
2018-10-10 Senkou Cross (2018-11-15) Short at 2785.68
2018-10-10 Kumo Breakout (2018-11-15) Short at 2785.68
2018-07-12 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 2798.29
     
BuFu 2018-10-12 158.53
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 161.45 to 162.12 price 162.62
Last 3 STRONG signals:
2018-09-07 Senkou Cross (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kumo Breakout (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kijun Cross (Death X) Short at 159.95
     
Cocoa 2018-10-12 2160.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 2314.62 to 2460.50 price 2310.00
Last 3 STRONG signals:
2018-09-12 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2355.00
2018-07-27 Tenkan/Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 2219.50
2018-06-22 Kijun Cross (Death X) Short at 2508.50
     
Coffee 2018-10-12 116.550
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 110.583 to 115.375 price 97.950
Last 3 STRONG signals:
2018-10-08 Senkou Cross (2018-11-13) Long at 111.850
2018-10-02 Kumo Breakout (2018-11-13) Long at 107.650
2018-09-24 Kijun Cross (Death X) Short at 98.500
     
Copper 2018-10-12 2.793
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-09-06 from 2.797 to 2.986 price 2.619
Last 3 STRONG signals:
2018-10-11 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2.797
2018-10-09 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2.795
2018-10-03 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2.822
     
Cotton 2018-10-12 78.3600
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 86.8900 to 89.1450 price 81.2900
Last 3 STRONG signals:
2018-08-14 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 83.0600
2018-07-20 Kumo Breakout (Death X) Short at 87.1100
2018-08-13 Chikou Cross (2018-07-06) Short at 82.9300
     
Gold 2018-10-12 1218.100
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-09-10 from 1225.175 to 1256.400 price 1200.300
Last 3 STRONG signals:
2018-10-11 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1223.500
2018-10-11 Kijun Cross (from falling Kumo) Long at 1223.500
2018-10-08 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1184.400
     
OJuice 2018-10-12 144.1
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 162.8 to 165.3 price 156.4
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Senkou Cross (2018-09-24) Short at 154.4
2018-08-13 Kumo Breakout (2018-09-24) Short at 158.5
2018-07-25 Kijun Cross (Golden X) Long at 164.8
     
Palladium 2018-10-12 1060.8
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-11 from 911.8 to 939.7 price 980.9
Last 3 STRONG signals:
2018-08-29 Senkou Cross (2018-10-01) Long at 958.5
2018-08-29 Kumo Breakout (2018-10-01) Long at 958.5
2018-08-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 941.9
     
Silver 2018-10-12 14.630
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 16.535 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-09-12 from 15.327 to 16.125 price 14.192
Last 3 STRONG signals:
2018-09-26 Kijun Cross (Death X) Short at 14.305
2018-06-26 Senkou Cross (Death X) Short at 16.275
2018-06-25 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 16.308
     
Soybeans 2018-10-12 867.5
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-09-12 from 873.2 to 930.1 price 838.5
Last 3 STRONG signals:
2018-10-12 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 867.5
2018-10-05 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 869.2
2018-10-02 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 866.8
     
Sugar 2018-10-12 13.07
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 11.14 to 11.71 price 10.80
Last 3 STRONG signals:
2018-10-10 Senkou Cross (2018-11-15) Long at 12.85
2018-10-10 Tenkan/Kijun Cross (2018-11-15) Long at 12.85
2018-10-01 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 11.61
     
WTI 2018-10-12 71.340
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-06 from 69.430 to 69.885 price 67.770
Last 3 STRONG signals:
2018-09-19 Senkou Cross (2018-10-25) Long at 71.120
2018-09-18 Kumo Breakout (2018-10-25) Long at 69.850
2018-09-12 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 70.370
     
EURJPY 2018-10-12 129.740
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-12 from 127.960 to 128.580 price 129.360
Last 3 STRONG signals:
2018-09-13 Senkou Cross (2018-10-15) Long at 130.840
2018-09-11 Kumo Breakout (2018-10-15) Long at 129.570
2018-09-06 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 128.720
     
EURUSD 2018-10-12 1.15630
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span below kumo at 1.16520
Kumo on 2018-09-06 from 1.16730 to 1.16805 price 1.16220
Last 3 STRONG signals:
2018-10-03 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1.14780
2018-09-17 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16830
2018-09-13 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16900
     

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