"Er ist tot, Jim."

Ist er? Die großen Indizes der Welt sehen derzeit nicht unbedingt so aus, als ob sie neue Höhen erklimmen wollten... aber ob der Patient wirklich tot ist bleibt abzuwarten. Hinsichtlich der Volatilität könnte das Ende des Jahres wirklich interessant werden- auf beiden Seiten, hoch wie runter. Im Nachhinein ist man immer klüger...

Die "Marktwetter-Rückschau" enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

In den vergangenen Wochen wurden 15 Signale in 10 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

Dier letzte Woche klärte das Bild für die Indizes etwas, aus meiner Sicht sieht das alles derzeit nicht unbedingt bullisch aus... Der DAX ist nun definitiv zurück im DOwntrend, sowohl DJI als auch SPX haben mehr oder weniger stark korrigiert- der DJ Transporter gibt Hinweise dass diese Korrektur noch nicht vorüber sein könnte (s. auch die Übersicht der vergangenen Woche). Laut der Ichimoku Definition ist DJI noch innerhalb eines gültigen Aufwärtstrends (während der SPX dies nicht mehr ist: Chikou bewegt sich unter dem Preis- was bedeutet dass der Wert heute niedriger steht als vor 26 Handelstagen), aber ich bin derzeit vorsichtig. Der chinesische Hang Seng bewegt sich seit Monaten innerhalb eines Abwärtstrends. Der einzige Markt der derzeit noch gut aussieht ist der Nikkei...
EUR/USD hat den größten Teil seines letzten Anstiegs korrigiert und hat derzeit keine klare Richtung. Gold läuft ebenfalls immer noch auf niedrigem Niveau seitwärts, auch wenn ich derzeit überall Kaufempfehlungen lese ("bereit für einen Upmove", "sehr günstig auf diesem Niveau"). Ich werde nicht ohne ein klares Kaufsignal einsteigen.
Wer Futures traden kann, kann seine Aufmerksamkeit auf die Commodities lenken! Zucker hat seinen Abwärtstrend spektakulär beendet, Kaffee ist auf gutem Weg zurück in den Uptrend, Baumwolle steigt derzeit treppenstufenartig abwärts, WTI dagegen hat gerade Aufwärtsmomentum en masse. Um nur ein paar Märkte zu nennen, für einen kompletten Überlick (vor allem für eine Intermarket-Analyse), vergleichen Sie bitte die Übersichten über alle Märkte des Anlageuniversums, s. Charts und Tabellen weiter unten.
 
Alle starken Signale der 40. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:
+------------+----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| date       | symbol   | name               | type  | amp_info          | price_quote  |
+------------+----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| 2018-10-02 | Coffee   | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 107.650000   |
| 2018-10-03 | Copper   | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 2.822000     |
| 2018-10-05 | DAX      | Kijun Cross        | short | Death X           | 12111.900000 |
| 2018-10-03 | EURUSD   | Kumo Breakout      | short | from falling Kumo | 1.147800     |
| 2018-10-04 | Gold     | Kumo Breakout      | short | from falling Kumo | 1197.200000  |
| 2018-10-04 | Gold     | Kijun Cross        | short | Death X           | 1197.200000  |
| 2018-10-03 | Gold     | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           | 1198.300000  |
| 2018-10-02 | HSI      | Kijun Cross        | short | Death X           | 27126.400000 |
| 2018-10-04 | HSI      | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           | 26623.900000 |
| 2018-10-03 | SMI      | Chikou Cross       | long  | 2018-08-28        | 9175.200000  |
| 2018-10-02 | Soybeans | Kumo Breakout      | long  | from rising Kumo  | 866.800000   |
| 2018-10-05 | Soybeans | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 869.200000   |
| 2018-10-05 | STOXX50E | Kijun Cross        | short | Death X           | 3345.510000  |
| 2018-10-01 | Sugar    | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 11.610000    |
| 2018-10-01 | Sugar    | Kijun Cross        | long  | Golden X          | 11.610000    |
+------------+----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_contrastBuFu_contrast
  • Cocoa_contrastCocoa_contrast
  • Coffee_contrastCoffee_contrast
  • Copper_contrastCopper_contrast
  • Cotton_contrastCotton_contrast
  • DAX_contrastDAX_contrast
  • DJI_contrastDJI_contrast
  • DJTransp_contrastDJTransp_contrast
  • EURJPY_contrastEURJPY_contrast
  • EURUSD_contrastEURUSD_contrast
  • Gold_contrastGold_contrast
  • HSI_contrastHSI_contrast
  • N225_contrastN225_contrast
  • OJuice_contrastOJuice_contrast
  • Palladium_contrastPalladium_contrast
  • SMI_contrastSMI_contrast
  • SPX_contrastSPX_contrast
  • STOXX50E_contrastSTOXX50E_contrast
  • Silver_contrastSilver_contrast
  • Soybeans_contrastSoybeans_contrast
  • Sugar_contrastSugar_contrast
  • WTI_contrastWTI_contrast

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading!

DAX 2018-10-05 12111.90
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 12517.74 to 12654.36 price 12561.68
Last 3 STRONG signals:
2018-10-05 Kijun Cross (Death X) Short at 12111.90
2018-09-28 Kumo Breakout (Death X) Short at 12246.73
2018-08-30 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 12494.24
     
DJI 2018-10-05 26447.05
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 24700.02 to 24843.34 price 26124.57
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Kijun Cross (Golden X) Long at 25558.73
2018-07-09 Kumo Breakout (Golden X) Long at 24776.59
2018-07-09 Kijun Cross (Golden X) Long at 24776.59
     
DJTransp 2018-10-05 11206.8
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-29 from 10632.7 to 10660.2 price 11395.9
Last 3 STRONG signals:
2018-07-26 Senkou Cross (2018-08-31) Long at 10984.9
2018-07-16 Kumo Breakout (2018-08-31) Short at 10435.5
2018-07-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 10442.5
     
HSI 2018-10-05 26572.6
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-28 from 28746.3 to 29669.2 price 28351.6
Last 3 STRONG signals:
2018-10-04 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 26623.9
2018-10-02 Kijun Cross (Death X) Short at 27126.4
2018-09-06 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 26974.8
     
N225 2018-10-05 23821.5
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-28 from 22256.7 to 22276.5 price 22813.5
Last 3 STRONG signals:
2018-09-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-09-11 Kijun Cross (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-08-27 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 22799.6
     
STOXX50E 2018-10-05 3345.51
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-30 from 3439.69 to 3468.52 price 3430.99
Last 3 STRONG signals:
2018-10-05 Kijun Cross (Death X) Short at 3345.51
2018-09-28 Kumo Breakout (Death X) Short at 3399.20
2018-09-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 3449.79
     
SMI 2018-10-05 9042.1
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span above kumo at 8973.9
Kumo on 2018-08-30 from 8699.5 to 8778.2 price 9042.1
Last 3 STRONG signals:
2018-09-20 Senkou Cross (2018-10-26) Long at 9000.8
2018-09-20 Kumo Breakout (2018-10-26) Long at 9000.8
2018-09-20 Kijun Cross (Golden X) Long at 9000.8
     
SPX 2018-10-05 2885.57
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-29 from 2753.40 to 2783.38 price 2914.04
Last 3 STRONG signals:
2018-07-12 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 2798.29
2018-07-06 Kijun Cross (Golden X) Long at 2759.82
2018-07-05 Chikou Cross (2018-05-29) Long at 2736.61
     
BuFu 2018-10-05 157.61
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-30 from 160.88 to 162.46 price 162.98
Last 3 STRONG signals:
2018-09-07 Senkou Cross (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kumo Breakout (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kijun Cross (Death X) Short at 159.95
     
Cocoa 2018-10-05 2024.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 2419.75 to 2548.75 price 2336.00
Last 3 STRONG signals:
2018-09-12 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2355.00
2018-07-27 Tenkan/Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 2219.50
2018-06-22 Kijun Cross (Death X) Short at 2508.50
     
Coffee 2018-10-05 108.950
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-29 from 110.183 to 115.375 price 98.650
Last 3 STRONG signals:
2018-10-02 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 107.650
2018-09-24 Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 98.500
2018-07-31 Kijun Cross (Death X) Short at 109.900
     
Copper 2018-10-05 2.751
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 3.069 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-08-31 from 2.800 to 2.986 price 2.649
Last 3 STRONG signals:
2018-10-03 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2.822
2018-09-14 Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 2.627
2018-09-04 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 2.583
     
Cotton 2018-10-05 76.0900
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 86.4350 to 89.1450 price 82.7600
Last 3 STRONG signals:
2018-08-14 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 83.0600
2018-07-20 Kumo Breakout (Death X) Short at 87.1100
2018-08-13 Chikou Cross (2018-07-06) Short at 82.9300
     
Gold 2018-10-05 1201.200
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 1301.500 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-09-04 from 1230.025 to 1259.700 price 1192.700
Last 3 STRONG signals:
2018-10-04 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1197.200
2018-10-04 Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 1197.200
2018-10-03 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 1198.300
     
OJuice 2018-10-05 143.2
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 162.8 to 165.3 price 154.5
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Senkou Cross (2018-09-24) Short at 154.4
2018-08-13 Kumo Breakout (2018-09-24) Short at 158.5
2018-07-25 Kijun Cross (Golden X) Long at 164.8
     
Palladium 2018-10-05 1063.5
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-03 from 901.5 to 939.7 price 966.5
Last 3 STRONG signals:
2018-08-29 Senkou Cross (2018-10-01) Long at 958.5
2018-08-29 Kumo Breakout (2018-10-01) Long at 958.5
2018-08-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 941.9
     
Silver 2018-10-05 14.680
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 16.905 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-09-05 from 15.536 to 16.210 price 14.118
Last 3 STRONG signals:
2018-09-26 Kijun Cross (Death X) Short at 14.305
2018-06-26 Senkou Cross (Death X) Short at 16.275
2018-06-25 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 16.308
     
Soybeans 2018-10-05 869.2
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-09-05 from 868.8 to 930.8 price 838.8
Last 3 STRONG signals:
2018-10-05 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 869.2
2018-10-02 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 866.8
2018-09-04 Senkou Cross (2018-10-04) Short at 845.0
     
Sugar 2018-10-05 12.63
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 11.36 to 11.91 price 10.37
Last 3 STRONG signals:
2018-10-01 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 11.61
2018-10-01 Kijun Cross (from falling Kumo) Long at 11.61
2018-09-26 Senkou Cross (2018-11-01) Short at 9.90
     
WTI 2018-10-05 74.340
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-31 from 69.430 to 69.777 price 69.800
Last 3 STRONG signals:
2018-09-19 Senkou Cross (2018-10-25) Long at 71.120
2018-09-18 Kumo Breakout (2018-10-25) Long at 69.850
2018-09-12 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 70.370
     
EURJPY 2018-10-05 131.060
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-09-05 from 129.325 to 130.027 price 129.710
Last 3 STRONG signals:
2018-09-13 Senkou Cross (2018-10-16) Long at 130.840
2018-09-11 Kumo Breakout (2018-10-16) Long at 129.570
2018-09-06 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 128.720
     
EURUSD 2018-10-05 1.15240
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-30 from 1.16568 to 1.17235 price 1.16710
Last 3 STRONG signals:
2018-10-03 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1.14780
2018-09-17 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16830
2018-09-13 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16900
     

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