"Der Winter naht."

Der Herbst ist inzwischen definitiv da. Das merkt man an zwei Dingen: erstens hat das Oktoberfest begonnen, und zweitens nutze ich ab sofort wieder die etwas dunkleren, kontrastreichen Charts. Die Nächte werden länger, die Tage kälter. Zeit, um wieder einmal ein gutes Buch zu lesen, einen alten Whisky zu trinken und wieder ein Handelssystem zu programmieren...

Die "Marktwetter-Rückschau" enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

In den vergangenen Wochen wurden 10 Signale in 7 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

Es wird langsam interessant. Zum einen empfehle ich zu Beginn einen Blick in die Charts dieser Woche. DAX und EUROSTOXX sind an der Wolke abgeprallt (man beachte die beiden gegengesetzten Kumo Breakouts im Stoxx50...), während der SMI ein schönes Long Signal generiert hat. Die US Indizes sehen noch ziemlich gesund aus, auch wenn der DJ Transportation Average sein Momentum derzeit verloren hat. Für mich persönlich betrachte ich den DJ Transporter als eine Art Vorboten der US Indizes, der oft genug eine Indikatorfunktion hat. Die Währungen andererseits haben Momentum gewonnen: EUR/USD sollte jetzt drehen, wenn er seinen noch jungen Aufwärtstrend nicht gefährden will. Silber hat die Woche mit einer überraschenden großen Kerze beendet. Aus Trendfolgersicht ist es allerdings viel zu früh eine Trendwende auszurufen und all in zu gehen...
Für einen kompletten Überlick (vor allem für eine Intermarket-Analyse), vergleichen Sie bitte die Übersichten über alle Märkte des Anlageuniversums, s. Charts und Tabellen weiter unten.
 
Alle starken Signale der 39. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:

+------------+----------+---------------+-------+-------------------+--------------+
| date       | symbol   | name          | type  | amp_info          | price_quote  |
+------------+----------+---------------+-------+-------------------+--------------+
| 2018-09-24 | Coffee   | Kijun Cross   | short | Death X           | 98.500000    |
| 2018-09-28 | DAX      | Kumo Breakout | short | from falling Kumo | 12246.730000 |
| 2018-09-27 | Gold     | Kumo Breakout | short | from falling Kumo | 1182.300000  |
| 2018-09-25 | Gold     | Chikou Cross  | short | 2018-08-24        | 1200.000000  |
| 2018-09-26 | Silver   | Kijun Cross   | short | Death X           | 14.305000    |
| 2018-09-27 | SMI      | Chikou Cross  | long  | 2018-08-22        | 9112.200000  |
| 2018-09-27 | STOXX50E | Kumo Breakout | long  | from falling Kumo | 3449.790000  |
| 2018-09-28 | STOXX50E | Kumo Breakout | short | from falling Kumo | 3399.200000  |
| 2018-09-26 | Sugar    | Chikou Cross  | short | 2018-08-20        | 9.900000     |
| 2018-09-26 | Sugar    | Senkou Cross  | short | 2018-11-01        | 9.900000     |
+------------+----------+---------------+-------+-------------------+--------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_contrastBuFu_contrast
  • Cocoa_contrastCocoa_contrast
  • Coffee_contrastCoffee_contrast
  • Copper_contrastCopper_contrast
  • Cotton_contrastCotton_contrast
  • DAX_contrastDAX_contrast
  • DJI_contrastDJI_contrast
  • DJTransp_contrastDJTransp_contrast
  • EURJPY_contrastEURJPY_contrast
  • EURUSD_contrastEURUSD_contrast
  • Gold_contrastGold_contrast
  • HSI_contrastHSI_contrast
  • N225_contrastN225_contrast
  • OJuice_contrastOJuice_contrast
  • Palladium_contrastPalladium_contrast
  • SMI_contrastSMI_contrast
  • SPX_contrastSPX_contrast
  • STOXX50E_contrastSTOXX50E_contrast
  • Silver_contrastSilver_contrast
  • Soybeans_contrastSoybeans_contrast
  • Sugar_contrastSugar_contrast
  • WTI_contrastWTI_contrast

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading!

DAX 2018-09-28 12246.73
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-23 from 12612.97 to 12654.36 price 12365.58
Last 3 STRONG signals:
2018-09-28 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 12246.73
2018-08-30 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 12494.24
2018-08-30 Kijun Cross (Death X) Short at 12494.24
     
DJI 2018-09-28 26458.31
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 24467.07 to 24683.22 price 25733.60
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Kijun Cross (Golden X) Long at 25558.73
2018-07-09 Kumo Breakout (Golden X) Long at 24776.59
2018-07-09 Kijun Cross (Golden X) Long at 24776.59
     
DJTransp 2018-09-28 11379.4
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 10593.1 to 10604.6 price 11322.2
Last 3 STRONG signals:
2018-07-26 Senkou Cross (2018-08-31) Long at 10984.9
2018-07-16 Kumo Breakout (2018-08-31) Short at 10435.5
2018-07-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 10442.5
     
HSI 2018-09-28 27788.5
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 29019.7 to 29711.7 price 27927.6
Last 3 STRONG signals:
2018-09-06 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 26974.8
2018-09-05 Kijun Cross (Death X) Short at 27243.8
2018-09-03 Kijun Cross (Death X) Short at 27712.5
     
N225 2018-09-28 24142.5
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-21 from 22157.6 to 22256.7 price 22219.7
Last 3 STRONG signals:
2018-09-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-09-11 Kijun Cross (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-08-27 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 22799.6
     
STOXX50E 2018-09-28 3399.20
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-23 from 3446.64 to 3468.52 price 3419.26
Last 3 STRONG signals:
2018-09-28 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 3399.20
2018-09-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 3449.79
2018-08-30 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 3430.99
     
SMI 2018-09-28 9088.0
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-23 from 8691.5 to 8699.4 price 9049.7
Last 3 STRONG signals:
2018-09-20 Senkou Cross (2018-10-26) Long at 9000.8
2018-09-20 Kumo Breakout (2018-10-26) Long at 9000.8
2018-09-20 Kijun Cross (Golden X) Long at 9000.8
     
SPX 2018-09-28 2913.98
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 2704.41 to 2759.10 price 2861.82
Last 3 STRONG signals:
2018-07-12 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 2798.29
2018-07-06 Kijun Cross (Golden X) Long at 2759.82
2018-07-05 Chikou Cross (2018-05-29) Long at 2736.61
     
BuFu 2018-09-28 158.79
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-23 from 160.88 to 162.04 price 163.06
Last 3 STRONG signals:
2018-09-07 Senkou Cross (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kumo Breakout (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kijun Cross (Death X) Short at 159.95
     
Cocoa 2018-09-28 2057.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 2463.50 to 2557.50 price 2310.00
Last 3 STRONG signals:
2018-09-12 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2355.00
2018-07-27 Tenkan/Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 2219.50
2018-06-22 Kijun Cross (Death X) Short at 2508.50
     
Coffee 2018-09-28 102.450
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-22 from 111.405 to 115.575 price 96.400
Last 3 STRONG signals:
2018-09-24 Kijun Cross (Death X) Short at 98.500
2018-07-31 Kijun Cross (Death X) Short at 109.900
2018-07-26 Kijun Cross (Death X) Short at 109.550
     
Copper 2018-09-28 2.787
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 3.126 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-08-26 from 2.826 to 2.986 price 2.727
Last 3 STRONG signals:
2018-09-14 Kijun Cross (Death X) Short at 2.627
2018-09-04 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 2.583
2018-08-30 Kijun Cross (Death X) Short at 2.691
     
Cotton 2018-09-28 76.3800
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 87.2500 to 89.1450 price 82.3100
Last 3 STRONG signals:
2018-08-14 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 83.0600
2018-07-20 Kumo Breakout (Death X) Short at 87.1100
2018-08-13 Chikou Cross (2018-07-06) Short at 82.9300
     
Gold 2018-09-28 1191.500
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 1236.200 to 1259.700 price 1204.500
Last 3 STRONG signals:
2018-09-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1182.300
2018-09-25 Chikou Cross (from falling Kumo) Short at 1200.000
2018-06-26 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 1256.600
     
OJuice 2018-09-28 147.6
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 162.8 to 165.4 price 155.9
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Senkou Cross (2018-09-24) Short at 154.4
2018-08-13 Kumo Breakout (2018-09-24) Short at 158.5
2018-07-25 Kijun Cross (Golden X) Long at 164.8
     
Palladium 2018-09-28 1064.6
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-27 from 910.7 to 939.7 price 941.9
Last 3 STRONG signals:
2018-08-29 Senkou Cross (2018-10-02) Long at 958.5
2018-08-29 Kumo Breakout (2018-10-02) Long at 958.5
2018-08-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 941.9
     
Silver 2018-09-28 14.623
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 15.561 to 16.210 price 14.695
Last 3 STRONG signals:
2018-09-26 Kijun Cross (Death X) Short at 14.305
2018-06-26 Senkou Cross (Death X) Short at 16.275
2018-06-25 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 16.308
     
Soybeans 2018-09-28 844.2
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-28 from 847.5 to 930.8 price 833.8
Last 3 STRONG signals:
2018-09-04 Senkou Cross (2018-10-05) Short at 845.0
2018-08-10 Kijun Cross (2018-10-05) Short at 850.0
2018-08-27 Chikou Cross (2018-07-22) Short at 847.2
     
Sugar 2018-09-28 10.42
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-22 from 11.50 to 11.91 price 10.18
Last 3 STRONG signals:
2018-09-26 Senkou Cross (2018-11-01) Short at 9.90
2018-09-17 Kumo Breakout (2018-11-01) Short at 10.63
2018-09-17 Kijun Cross (Death X) Short at 10.63
     
WTI 2018-09-28 73.250
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-24 from 69.430 to 70.147 price 68.720
Last 3 STRONG signals:
2018-09-19 Senkou Cross (2018-10-25) Long at 71.120
2018-09-18 Kumo Breakout (2018-10-25) Long at 69.850
2018-09-12 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 70.370
     
EURJPY 2018-09-28 131.990
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-29 from 129.165 to 130.180 price 130.750
Last 3 STRONG signals:
2018-09-13 Senkou Cross (2018-10-17) Long at 130.840
2018-09-11 Kumo Breakout (2018-10-17) Long at 129.570
2018-09-06 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 128.720
     
EURUSD 2018-09-28 1.16090
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-23 from 1.16887 to 1.17530 price 1.15390
Last 3 STRONG signals:
2018-09-17 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16830
2018-09-13 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16900
2018-08-31 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1.16010
     

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