"[...] But remember to come back in September!"

Viele Trader glauben an Saisonalität und versuchen einen Vorteil daraus zu ziehen. Andererseits würde ich die wenigen Signale der letzten Wochen nicht unbedingt eine Herbstrally nennen- NOCH nicht. Vielleicht ja nächste Woche.

Die "Marktwetter-Rückschau" enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

In den vergangenen Wochen wurden 8 Signale in 4 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

In dieser Woche beginne ich mit den beiden Währungspaaren. Mit dem Wissen über den Kursverlauf der letzten Wochen ist inzwischen klar, dass die beiden letzten Signale in EUR/JPY korrekt waren- hoffentlich hält der Trend noch eine Weile an. In EUR/USD andererseits liegt noch Nebel über den Signalen der letzten Woche- es wird sich zeigen ob EUR/USD zurück in den Seitwärtskanal fällt oder weiter ansteigen wird. Beide Kumo Breakouts wurden eher durch eine fallende (und ziemlich dünne) Wolke erzeugt als durch einen stark ansteigenden Kurs (was eher als bullisch zu werten wäre). Ich habe versuchsweise die selbe Analyse nochmal mit meinem Kumofilter (ICHI_KUMO_CONFIRM = true; s. diesen Beitrag auf Englisch) durchlaufen lassen, und dieses Signal wurde dabei herausgefiltert (die beiden Kumo Breakouts von Zucker und WTI übrigens auch).
Die Indizes in der Eurozone hatten eine starke Woche, ist das ein Zeichen meines Eingangszitats oder nur eine Bullenfalle? Verbindet man gedanklich die Highs und Lows der letzten Wochen, entsteht jedenfalls ein schöner Abwärtskanal: Ich kann es kaum erwarten, hinterher wieder etwas schlauer zu sein :)
Ach, und Gold würde ich inzwischen als sich in einer Seitwärtsbewegung befindlich einordnen. Im Gegensatz zu Silber, das zumindest nach Ichimoku-Kriterien noch tief im Bärenland operiert.
 
Für einen kompletten Überlick (vor allem für eine Intermarket-Analyse), vergleichen Sie bitte die Übersichten über alle Märkte des Anlageuniversums, s. Charts und Tabellen weiter unten.
 
Alle starken Signale der 38. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:
+------------+--------+---------------+-------+-------------------+-------------+
| date       | symbol | name          | type  | amp_info          | price_quote | 
+------------+--------+---------------+-------+-------------------+-------------+
| 2018-09-17 | EURUSD | Kumo Breakout | long  | from falling Kumo |    1.168300 |
| 2018-09-20 | SMI    | Kijun Cross   | long  | Golden X          | 9000.800000 |
| 2018-09-20 | SMI    | Kumo Breakout | long  | from rising Kumo  | 9000.800000 |
| 2018-09-20 | SMI    | Senkou Cross  | long  | 2018-10-26        | 9000.800000 |
| 2018-09-17 | Sugar  | Kijun Cross   | short | Death X           |   10.630000 |
| 2018-09-17 | Sugar  | Kumo Breakout | short | from falling Kumo |   10.630000 |
| 2018-09-18 | WTI    | Kumo Breakout | long  | from falling Kumo |   69.850000 |
| 2018-09-19 | WTI    | Senkou Cross  | long  | 2018-10-25        |   71.120000 |
+------------+--------+---------------+-------+-------------------+-------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_lightBuFu_light
  • Cocoa_lightCocoa_light
  • Coffee_lightCoffee_light
  • Copper_lightCopper_light
  • Cotton_lightCotton_light
  • DAX_lightDAX_light
  • DJI_lightDJI_light
  • DJTransp_lightDJTransp_light
  • EURJPY_lightEURJPY_light
  • EURUSD_lightEURUSD_light
  • Gold_lightGold_light
  • HSI_lightHSI_light
  • N225_lightN225_light
  • OJuice_lightOJuice_light
  • Palladium_lightPalladium_light
  • SMI_lightSMI_light
  • SPX_lightSPX_light
  • STOXX50E_lightSTOXX50E_light
  • Silver_lightSilver_light
  • Soybeans_lightSoybeans_light
  • Sugar_lightSugar_light
  • WTI_lightWTI_light

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading! 

DAX 2018-09-21 12430.88
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-16 from 12511.74 to 12654.36 price 12237.17
Last 3 STRONG signals:
2018-08-30 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 12494.24
2018-08-30 Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 12494.24
2018-08-10 Senkou Cross (2018-09-17) Short at 12424.35
     
DJI 2018-09-21 26743.50
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 24467.07 to 24585.66 price 25162.41
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Kijun Cross (Golden X) Long at 25558.73
2018-07-09 Kumo Breakout (Golden X) Long at 24776.59
2018-07-09 Kijun Cross (Golden X) Long at 24776.59
     
DJTransp 2018-09-21 11532.6
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 10558.4 to 10604.6 price 11115.0
Last 3 STRONG signals:
2018-07-26 Senkou Cross (2018-08-31) Long at 10984.9
2018-07-16 Kumo Breakout (2018-08-31) Short at 10435.5
2018-07-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 10442.5
     
HSI 2018-09-21 27953.6
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 30808.4 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-08-16 from 29041.1 to 29711.7 price 27100.1
Last 3 STRONG signals:
2018-09-06 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 26974.8
2018-09-05 Kijun Cross (Death X) Short at 27243.8
2018-09-03 Kijun Cross (Death X) Short at 27712.5
     
N225 2018-09-21 23891.5
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 22073.5 to 22256.7 price 22204.2
Last 3 STRONG signals:
2018-09-11 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-09-11 Kijun Cross (from rising Kumo) Long at 22665.5
2018-08-27 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 22799.6
     
STOXX50E 2018-09-21 3430.81
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-16 from 3426.76 to 3468.52 price 3377.56
Last 3 STRONG signals:
2018-08-30 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 3430.99
2018-08-30 Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 3430.99
2018-08-15 Senkou Cross (2018-09-20) Short at 3359.08
     
SMI 2018-09-21 8995.4
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-16 from 8593.6 to 8699.4 price 8997.7
Last 3 STRONG signals:
2018-09-20 Senkou Cross (2018-10-26) Long at 9000.8
2018-09-20 Kumo Breakout (2018-10-26) Long at 9000.8
2018-09-20 Kijun Cross (Golden X) Long at 9000.8
     
SPX 2018-09-21 2929.67
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 2695.10 to 2743.79 price 2818.37
Last 3 STRONG signals:
2018-07-12 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 2798.29
2018-07-06 Kijun Cross (Golden X) Long at 2759.82
2018-07-05 Chikou Cross (2018-05-29) Long at 2736.61
     
BuFu 2018-09-21 159.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-16 from 160.88 to 161.77 price 163.49
Last 3 STRONG signals:
2018-09-07 Senkou Cross (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kumo Breakout (2018-10-15) Short at 159.95
2018-09-07 Kijun Cross (Death X) Short at 159.95
     
Cocoa 2018-09-21 2167.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-15 from 2425.00 to 2595.75 price 2083.00
Last 3 STRONG signals:
2018-09-12 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 2355.00
2018-07-27 Tenkan/Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 2219.50
2018-06-22 Kijun Cross (Death X) Short at 2508.50
     
Coffee 2018-09-21 99.900
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 112.680 to 115.575 price 102.400
Last 3 STRONG signals:
2018-07-31 Kijun Cross (Death X) Short at 109.900
2018-07-26 Kijun Cross (Death X) Short at 109.550
2018-08-13 Chikou Cross (2018-07-06) Short at 106.250
     
Copper 2018-09-21 2.837
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 3.058 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-08-20 from 2.906 to 3.009 price 2.663
Last 3 STRONG signals:
2018-09-14 Kijun Cross (Death X) Short at 2.627
2018-09-04 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 2.583
2018-08-30 Kijun Cross (Death X) Short at 2.691
     
Cotton 2018-09-21 79.1400
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 86.7875 to 89.1450 price 80.8400
Last 3 STRONG signals:
2018-08-14 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 83.0600
2018-07-20 Kumo Breakout (Death X) Short at 87.1100
2018-08-13 Chikou Cross (2018-07-06) Short at 82.9300
     
Gold 2018-09-21 1203.400
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 1288.200 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-08-21 from 1262.000 to 1278.450 price 1192.600
Last 3 STRONG signals:
2018-06-26 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 1256.600
2018-06-15 Kijun Cross (Death X) Short at 1274.600
2018-06-11 Kijun Cross (Death X) Short at 1298.900
     
OJuice 2018-09-21 147.2
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-15 from 159.5 to 161.9 price 155.2
Last 3 STRONG signals:
2018-08-16 Senkou Cross (2018-09-24) Short at 154.4
2018-08-13 Kumo Breakout (2018-09-24) Short at 158.5
2018-07-25 Kijun Cross (Golden X) Long at 164.8
     
Palladium 2018-09-21 1043.1
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-17 from 958.9 to 975.7 price 877.8
Last 3 STRONG signals:
2018-08-29 Senkou Cross (2018-10-03) Long at 958.5
2018-08-29 Kumo Breakout (2018-10-03) Long at 958.5
2018-08-27 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 941.9
     
Silver 2018-09-21 14.269
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 15.665 to 16.210 price 14.735
Last 3 STRONG signals:
2018-06-26 Senkou Cross (2018-07-26) Short at 16.275
2018-06-25 Kumo Breakout (2018-07-26) Short at 16.308
2018-06-19 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 16.303
     
Soybeans 2018-09-21 849.8
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-20 from 869.6 to 930.8 price 888.0
Last 3 STRONG signals:
2018-09-04 Senkou Cross (2018-10-08) Short at 845.0
2018-08-10 Kijun Cross (2018-10-08) Short at 850.0
2018-08-27 Chikou Cross (2018-07-22) Short at 847.2
     
Sugar 2018-09-21 10.84
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 11.69 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-08-15 from 11.82 to 11.88 price 10.23
Last 3 STRONG signals:
2018-09-17 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 10.63
2018-09-17 Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 10.63
2018-09-13 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 11.68
     
WTI 2018-09-21 70.780
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-17 from 69.430 to 70.840 price 65.910
Last 3 STRONG signals:
2018-09-19 Senkou Cross (2018-10-25) Long at 71.120
2018-09-18 Kumo Breakout (2018-10-25) Long at 69.850
2018-09-12 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 70.370
     
EURJPY 2018-09-21 132.280
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-08-22 from 128.315 to 130.260 price 128.210
Last 3 STRONG signals:
2018-09-13 Senkou Cross (2018-10-18) Long at 130.840
2018-09-11 Kumo Breakout (2018-10-18) Long at 129.570
2018-09-06 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 128.720
     
EURUSD 2018-09-21 1.17500
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-08-16 from 1.16780 to 1.17585 price 1.13770
Last 3 STRONG signals:
2018-09-17 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16830
2018-09-13 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 1.16900
2018-08-31 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 1.16010
     

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