Die Wetterrückschau enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

Die letzte Woche sortiert sich gut in die letzten Wochen des noch jungen Sommers ein (und kontrastiert damit sehr schön das blutarme vergangene Jahr): 18 Signale in 12 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten wurden getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

Derzeit läuft nicht ein einziger Index (der betrachteten Märkte) in einem gültigen Aufwärtstrend. Die europäischen verlaufen sogar abwärts, Dow Jones und DJ Transportation Average ebenso. Nur er S&P500 hält sich tapfer, für einen validen Aufwärtstrend müsste er allerdings ein paar starke Tage zeigen, die ihn über das Niveau der Kurse Ende Mai/Anfang Juni heben. Der Fall der Indizes der Eurozone passt im Übrigen sehr gut zum Aufstieg des Euro Bund Future im selben Zeitraum. 

Gold und Silber sind weiter gefallen, Silber mit einer sehr starken Bewegung. Wenn ich diese Signale derzeit mit echtem Geld traden würde (was ich nicht tue, da ich mich derzeit auf die Entwicklung von v0.4.0 konzentriere), würde ich in Erwägung ziehen, Silber vorübergehend aus dem Anlageuniversum zu verbannen. Zu viele starke Bewegungen, zu wenige Trends.

Derzeit bin ich weiterhin sehr unschlüssig was die Währungen anbelangt. Diese haben im Juni eine kleine Seitwärts-Range etabliert, die Signale der letzten Woche könnten Fehlsignale sein. Die Zeit wird es zeigen. 

Immerhin macht WTI mit einer sehr starken Aufwärtsbewegung Freude: Willkommen zurück im Aufwärtstrend!

Für eine Übersicht über alle Märkte des Anlageuniversums (vor allem für eine Intermarket-Analyse), s. Charts und Tabellen weiter unten.

Alle starken Signale der 26. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:

+------------+-----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| date       | symbol    | name               | type  | amp_info          | price_quote  |
+------------+-----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| 2018-06-27 | BuFu      | Tenkan/Kijun Cross | long  | Golden X          |   162.300000 |
| 2018-06-25 | DAX       | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 12270.330000 |
| 2018-06-25 | DAX       | Senkou Cross       | short | 2018-07-31        | 12270.330000 |
| 2018-06-25 | DJI       | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 24252.800000 |
| 2018-06-27 | DJTransp  | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  | 10331.600000 |
| 2018-06-29 | EURJPY    | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           |   129.330000 |
| 2018-06-29 | EURJPY    | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo |   129.330000 |
| 2018-06-26 | EURUSD    | Kijun Cross        | short | Death X           |     1.164700 |
| 2018-06-27 | EURUSD    | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           |     1.155400 |
| 2018-06-26 | Gold      | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           |  1256.600000 |
| 2018-06-25 | Palladium | Senkou Cross       | short | 2018-07-31        |   935.400000 |
| 2018-06-26 | Silver    | Senkou Cross       | short | 2018-08-01        |    16.275000 |
| 2018-06-25 | Silver    | Kumo Breakout      | short | from falling Kumo |    16.308000 |
| 2018-06-25 | STOXX50E  | Kumo Breakout      | short | from rising Kumo  |  3369.210000 |
| 2018-06-26 | Sugar     | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo |    12.120000 |
| 2018-06-27 | WTI       | Kumo Breakout      | long  | from rising Kumo  |    72.760000 |
| 2018-06-29 | WTI       | Senkou Cross       | long  | 2018-08-06        |    74.150000 |
| 2018-06-29 | WTI       | Tenkan/Kijun Cross | long  | Golden X          |    74.150000 |
+------------+-----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_lightBuFu_light
  • Cocoa_lightCocoa_light
  • Coffee_lightCoffee_light
  • Copper_lightCopper_light
  • Cotton_lightCotton_light
  • DAX_lightDAX_light
  • DJI_lightDJI_light
  • DJTransp_lightDJTransp_light
  • EURJPY_lightEURJPY_light
  • EURUSD_lightEURUSD_light
  • Gold_lightGold_light
  • HSI_lightHSI_light
  • N225_lightN225_light
  • OJuice_lightOJuice_light
  • Palladium_lightPalladium_light
  • SMI_lightSMI_light
  • SPX_lightSPX_light
  • STOXX50E_lightSTOXX50E_light
  • Silver_lightSilver_light
  • Soybeans_lightSoybeans_light
  • Sugar_lightSugar_light
  • WTI_lightWTI_light

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading! 

DAX 2018-06-29 12306.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-24 from 12141.73 to 12514.02 price 12855.09
Last 3 STRONG signals:
2018-06-25 Senkou Cross (2018-07-31) Short at 12270.33
2018-06-25 Kumo Breakout (2018-07-31) Short at 12270.33
2018-06-15 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 13010.55
     
DJI 2018-06-29 24271.41
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 24347.71 to 24825.61 price 24886.81
Last 3 STRONG signals:
2018-06-25 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 24252.80
2018-06-01 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 24635.21
2018-05-30 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 24667.78
     
DJTransp 2018-06-29 10345.0
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 10399.4 to 10403.0 price 10727.3
Last 3 STRONG signals:
2018-06-27 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 10331.6
2018-05-14 Senkou Cross (from rising Kumo) Long at 10663.2
2018-05-10 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 10605.8
     
HSI 2018-06-29 28955.1
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 30527.4 to 31306.7 price 30665.6
Last 3 STRONG signals:
2018-06-19 Senkou Cross (2018-07-25) Short at 29468.2
2018-06-15 Kumo Breakout (2018-07-25) Short at 30309.5
2018-06-08 Senkou Cross (2018-07-17) Long at 30958.2
     
N225 2018-06-29 22304.5
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 23274.5 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-24 from 21327.2 to 21964.7 price 22437.0
Last 3 STRONG signals:
2018-06-12 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 22878.3
2018-06-05 Kijun Cross (Golden X) Long at 22539.5
2018-05-01 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 22508.0
     
STOXX50E 2018-06-29 3395.60
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-24 from 3412.87 to 3416.41 price 3521.76
Last 3 STRONG signals:
2018-06-25 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 3369.21
2018-06-21 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 3403.51
2018-04-26 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 3506.03
     
SMI 2018-06-29 8609.3
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-24 from 8703.6 to 9000.4 price 8770.9
Last 3 STRONG signals:
2018-05-31 Senkou Cross (2018-07-06) Short at 8457.0
2018-05-29 Kumo Breakout (2018-07-06) Short at 8637.2
2018-05-28 Chikou Cross (2018-04-17) Short at 8775.5
     
SPX 2018-06-29 2718.37
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-23 from 2663.83 to 2684.32 price 2733.29
Last 3 STRONG signals:
2018-05-17 Senkou Cross (2018-06-25) Long at 2720.13
2018-05-10 Kumo Breakout (2018-06-25) Long at 2723.07
2018-05-08 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 2671.92
     
BuFu 2018-06-29 162.55
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-24 from 158.63 to 158.74 price 160.22
Last 3 STRONG signals:
2018-06-27 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 162.30
2018-06-21 Senkou Cross (Golden X) Long at 162.15
2018-06-15 Kijun Cross (Golden X) Long at 161.16
     
Cocoa 2018-06-29 2508.00
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-23 from 2356.50 to 2572.00 price 2615.50
Last 3 STRONG signals:
2018-06-22 Kijun Cross (Death X) Short at 2508.50
2018-06-04 Kumo Breakout (Death X) Short at 2341.00
2018-05-16 Kijun Cross (Golden X) Long at 2726.50
     
Coffee 2018-06-29 111.500
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 116.895 to 118.725 price 119.470
Last 3 STRONG signals:
2018-06-15 Senkou Cross (2018-07-23) Short at 115.200
2018-06-15 Tenkan/Kijun Cross (2018-07-23) Short at 115.200
2018-06-07 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 115.700
     
Copper 2018-06-29 2.951
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-29 from 3.086 to 3.095 price 3.052
Last 3 STRONG signals:
2018-06-21 Senkou Cross (2018-07-27) Short at 3.025
2018-06-19 Kumo Breakout (2018-07-27) Short at 3.046
2018-06-05 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 3.191
     
Cotton 2018-06-29 85.3800
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 76.3100 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-23 from 80.8500 to 81.9000 price 86.9400
Last 3 STRONG signals:
2018-06-22 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 85.8100
2018-06-19 Kumo Breakout (from rising Kumo) Short at 83.3300
2018-06-06 Kijun Cross (Golden X) Long at 90.9600
     
Gold 2018-06-29 1251.300
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-29 from 1336.500 to 1339.950 price 1301.700
Last 3 STRONG signals:
2018-06-26 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 1256.600
2018-06-15 Kijun Cross (Death X) Short at 1274.600
2018-06-11 Kijun Cross (Death X) Short at 1298.900
     
OJuice 2018-06-29 159.6
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 146.3 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-23 from 140.7 to 143.3 price 168.6
Last 3 STRONG signals:
2018-04-26 Senkou Cross (2018-06-04) Long at 152.1
2018-04-17 Kumo Breakout (2018-06-04) Long at 145.6
2018-03-16 Senkou Cross (2018-04-24) Short at 138.3
     
Palladium 2018-06-29 950.9
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-29 from 974.3 to 984.7 price 971.0
Last 3 STRONG signals:
2018-06-25 Senkou Cross (2018-07-31) Short at 935.4
2018-06-19 Kumo Breakout (2018-07-31) Short at 960.3
2018-05-31 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 981.7
     
Silver 2018-06-29 16.104
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-30 from 16.625 to 16.664 price 16.479
Last 3 STRONG signals:
2018-06-26 Senkou Cross (2018-08-01) Short at 16.275
2018-06-25 Kumo Breakout (2018-08-01) Short at 16.308
2018-06-19 Kumo Breakout (from falling Kumo) Short at 16.303
     
Soybeans 2018-06-29 862.8
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-24 from 1031.1 to 1036.4 price 1035.8
Last 3 STRONG signals:
2018-06-06 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 995.5
2018-06-04 Senkou Cross (Death X) Short at 1002.2
2018-06-04 Kijun Cross (Death X) Short at 1002.2
     
Sugar 2018-06-29 11.86
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-23 from 12.17 to 12.84 price 12.34
Last 3 STRONG signals:
2018-06-26 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 12.12
2018-06-08 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 12.25
2018-06-08 Kijun Cross (Golden X) Long at 12.25
     
WTI 2018-06-29 74.150
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-28 from 64.755 to 66.622 price 67.050
Last 3 STRONG signals:
2018-06-29 Senkou Cross (2018-08-06) Long at 74.150
2018-06-29 Tenkan/Kijun Cross (2018-08-06) Long at 74.150
2018-06-27 Kumo Breakout (from rising Kumo) Long at 72.760
     
EURJPY 2018-06-29 129.330
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-30 from 131.375 to 132.003 price 127.020
Last 3 STRONG signals:
2018-06-29 Kumo Breakout (from falling Kumo) Long at 129.330
2018-06-29 Tenkan/Kijun Cross (from falling Kumo) Short at 129.330
2018-06-19 Kijun Cross (Death X) Short at 127.550
     
EURUSD 2018-06-29 1.16850
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-24 from 1.23155 to 1.23217 price 1.17200
Last 3 STRONG signals:
2018-06-27 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 1.15540
2018-06-26 Kijun Cross (Death X) Short at 1.16470
2018-06-14 Kijun Cross (Death X) Short at 1.15690
     

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