Die Wetterrückschau enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

Vergangene Woche kehrte Unsicherheit und damit Volatilität zurück an die Märkte: 21 Signale in 9 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten wurden getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

Heimlich still und leise hat sich die Situation der großen Indizes gedreht: die US Indizes befinden sich nun in Aufwärtstrends, während der Rest der Welt seitwärts verläuft (oder wie im Fall SMI bereits abwärts trendet). Die Währungspaare EUR/JPY und EUR/USD sind weiter in gültigen Abwärtstrends unterwegs, haben sich aber während der vergangenen Woche (auf niedrigem Niveau) stabilisiert. Möglicherweise steht ein weiterer Abwärtsschub bevor? Gold hat seit seinen April-Hochs bereits ca. 10% verloren, das Momentum abwärts sieht weiterhin sehr stark aus. Der Silber-Chart läßt mich dagegen ratlos: der Markt oszilliert seit Monaten in einer knapp 10% breiten Range hin und her- mit teilweise sehr heftigen Bewegungen, welche auf hohe Volatilität schließen lassen. Die meisten der vergangenen Signale in Silber waren entweder falsch, oder deutlich zu spät um noch profitabel zu sein. Das Einschalten des ADX Filters (der für die wöchentlichen Übersichten aus bleibt) verhindert den Großteil dieses Rauschens, filtert aber andererseits auch einige gute Signale in den übrigen Märkten heraus. Wieder einmal eine schwere Entscheidung... 

Für eine Übersicht über alle Märkte des Anlageuniversums (vor allem für eine Intermarket-Analyse), s. Charts und Tabellen weiter unten.

Alle starken Signale der 25. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:

+------------+-----------+---------------+-------+-------------------+--------------+
| date       | symbol    | name          | type  | amp_info          | price_quote  |
+------------+-----------+---------------+-------+-------------------+--------------+
| 2018-06-21 | BuFu      | Senkou Cross  | long  | 2018-07-26        |   162.150000 |
| 2018-06-22 | Cocoa     | Kijun Cross   | short | Death X           |  2508.500000 |
| 2018-06-19 | Copper    | Chikou Cross  | short | 2018-05-20        |     3.046000 |
| 2018-06-19 | Copper    | Kumo breakout | short | from rising Kumo  |     3.046000 |
| 2018-06-21 | Copper    | Senkou Cross  | short | 2018-07-26        |     3.025000 |
| 2018-06-22 | Cotton    | Kumo breakout | long  | from rising Kumo  |    85.810000 |
| 2018-06-19 | Cotton    | Kumo breakout | short | from rising Kumo  |    83.330000 |
| 2018-06-19 | EURJPY    | Kijun Cross   | short | Death X           |   127.550000 |
| 2018-06-19 | HSI       | Senkou Cross  | short | 2018-07-24        | 29468.200000 |
| 2018-06-19 | Palladium | Kumo breakout | short | from rising Kumo  |   960.300000 |
| 2018-06-19 | Palladium | Chikou Cross  | short | 2018-05-20        |   960.300000 |
| 2018-06-19 | Silver    | Kumo breakout | short | from falling Kumo |    16.303000 |
| 2018-06-19 | Silver    | Chikou Cross  | short | 2018-05-20        |    16.303000 |
| 2018-06-21 | STOXX50E  | Kumo breakout | short | from rising Kumo  |  3403.510000 |
| 2018-06-21 | WTI       | Kumo breakout | short | from rising Kumo  |    65.540000 |
+------------+-----------+---------------+-------+-------------------+--------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_lightBuFu_light
  • Cocoa_lightCocoa_light
  • Coffee_lightCoffee_light
  • Copper_lightCopper_light
  • Cotton_lightCotton_light
  • DAX_lightDAX_light
  • DJI_lightDJI_light
  • DJTransp_lightDJTransp_light
  • EURJPY_lightEURJPY_light
  • EURUSD_lightEURUSD_light
  • Gold_lightGold_light
  • HSI_lightHSI_light
  • N225_lightN225_light
  • OJuice_lightOJuice_light
  • Palladium_lightPalladium_light
  • SMI_lightSMI_light
  • SPX_lightSPX_light
  • STOXX50E_lightSTOXX50E_light
  • Silver_lightSilver_light
  • Soybeans_lightSoybeans_light
  • Sugar_lightSugar_light
  • WTI_lightWTI_light

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading! 

DAX 2018-06-22 12579.72
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 12579.72 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-16 from 12071.06 to 12651.73 price 12996.33
Last 3 STRONG signals:
2018-06-15 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 13010.55
2018-06-14 Chikou Cross (2018-05-08) Long at 13107.10
2018-05-30 Kijun Cross (Golden X) Long at 12783.76
     
DJI 2018-06-22 24580.89
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-16 from 24190.11 to 24980.62 price 24768.93
Last 3 STRONG signals:
2018-06-01 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 24635.21
2018-05-30 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 24667.78
2018-05-29 Chikou Cross (2018-04-20) Short at 24361.45
     
DJTransp 2018-06-22 10773.2
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-16 from 10349.3 to 10506.8 price 10702.5
Last 3 STRONG signals:
2018-05-14 Senkou Cross (2018-06-20) Long at 10663.2
2018-05-10 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 10605.8
2018-05-02 Chikou Cross (2018-03-26) Short at 10285.9
     
HSI 2018-06-22 29338.7
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-15 from 30675.5 to 31306.7 price 31152.0
Last 3 STRONG signals:
2018-06-19 Senkou Cross (2018-07-24) Short at 29468.2
2018-06-15 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 30309.5
2018-06-08 Senkou Cross (2018-07-16) Long at 30958.2
     
N225 2018-06-22 22516.8
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-17 from 21209.6 to 22238.4 price 22838.4
Last 3 STRONG signals:
2018-06-12 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 22878.3
2018-06-05 Kijun Cross (Golden X) Long at 22539.5
2018-05-01 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 22508.0
     
STOXX50E 2018-06-22 3441.60
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 3441.60 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-17 from 3355.95 to 3457.17 price 3592.18
Last 3 STRONG signals:
2018-06-21 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 3403.51
2018-04-26 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 3506.03
2018-04-23 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 3513.06
     
SMI 2018-06-22 8616.6
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-16 from 8694.1 to 9058.8 price 8973.9
Last 3 STRONG signals:
2018-05-31 Senkou Cross (2018-07-05) Short at 8457.0
2018-05-29 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 8637.2
2018-05-28 Chikou Cross (2018-04-17) Short at 8775.5
     
SPX 2018-06-22 2754.88
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-16 from 2645.40 to 2702.78 price 2722.46
Last 3 STRONG signals:
2018-05-17 Senkou Cross (2018-06-24) Long at 2720.13
2018-05-10 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 2723.07
2018-05-08 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 2671.92
     
BuFu 2018-06-22 162.10
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-17 from 158.82 to 158.92 price 157.87
Last 3 STRONG signals:
2018-06-21 Senkou Cross (2018-07-26) Long at 162.15
2018-06-15 Kijun Cross (Golden X) Long at 161.16
2018-05-21 Senkou Cross (2018-06-25) Long at 159.39
     
Cocoa 2018-06-22 2508.50
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-16 from 2290.50 to 2510.50 price 2726.50
Last 3 STRONG signals:
2018-06-22 Kijun Cross (Death X) Short at 2508.50
2018-06-04 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 2341.00
2018-05-16 Kijun Cross (Golden X) Long at 2726.50
     
Coffee 2018-06-22 113.850
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-16 from 118.345 to 120.900 price 113.250
Last 3 STRONG signals:
2018-06-15 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 115.200
2018-06-15 Senkou Cross (2018-07-22) Short at 115.200
2018-06-07 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 115.700
     
Copper 2018-06-22 3.033
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 3.080 to 3.098 price 3.071
Last 3 STRONG signals:
2018-06-21 Senkou Cross (2018-07-26) Short at 3.025
2018-06-19 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 3.046
2018-06-19 Chikou Cross (2018-05-20) Short at 3.046
     
Cotton 2018-06-22 85.8100
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-16 from 80.8500 to 81.8850 price 84.3600
Last 3 STRONG signals:
2018-06-22 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 85.8100
2018-06-19 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 83.3300
2018-06-06 Kijun Cross (Golden X) Long at 90.9600
     
Gold 2018-06-22 1267.400
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 1336.500 to 1344.900 price 1294.300
Last 3 STRONG signals:
2018-06-15 Kijun Cross (Death X) Short at 1274.600
2018-06-11 Kijun Cross (Death X) Short at 1298.900
2018-04-30 Senkou Cross (2018-06-01) Short at 1316.200
     
OJuice 2018-06-22 160.7
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-16 from 139.0 to 144.0 price 170.1
Last 3 STRONG signals:
2018-04-26 Senkou Cross (2018-06-04) Long at 152.1
2018-04-17 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 145.6
2018-03-16 Senkou Cross (2018-04-24) Short at 138.3
     
Palladium 2018-06-22 946.4
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 975.5 to 985.9 price 975.6
Last 3 STRONG signals:
2018-06-19 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 960.3
2018-06-19 Chikou Cross (2018-05-20) Short at 960.3
2018-05-31 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 981.7
     
Silver 2018-06-22 16.439
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span below kumo at 16.439
Kumo on 2018-05-23 from 16.625 to 16.761 price 16.485
Last 3 STRONG signals:
2018-06-19 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 16.303
2018-06-19 Chikou Cross (2018-05-20) Short at 16.303
2018-06-12 Senkou Cross (2018-07-16) Long at 16.870
     
Soybeans 2018-06-22 896.5
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-18 from 1025.1 to 1025.4 price 998.0
Last 3 STRONG signals:
2018-06-06 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 995.5
2018-06-04 Senkou Cross (2018-07-09) Short at 1002.2
2018-06-04 Kijun Cross (Death X) Short at 1002.2
     
Sugar 2018-06-22 12.05
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 12.05 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-16 from 12.53 to 13.00 price 11.61
Last 3 STRONG signals:
2018-06-08 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 12.25
2018-06-08 Kijun Cross (Golden X) Long at 12.25
2018-05-31 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 12.79
     
WTI 2018-06-22 68.580
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 68.580 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-05-22 from 63.880 to 65.533 price 72.170
Last 3 STRONG signals:
2018-06-21 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 65.540
2018-06-15 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 65.060
2018-06-10 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 65.540
     
EURJPY 2018-06-22 128.190
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-23 from 131.490 to 133.080 price 128.660
Last 3 STRONG signals:
2018-06-19 Kijun Cross (Death X) Short at 127.550
2018-05-14 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 130.790
2018-05-09 Senkou Cross (2018-06-11) Short at 130.050
     
EURUSD 2018-06-22 1.16570
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-17 from 1.23415 to 1.23550 price 1.17950
Last 3 STRONG signals:
2018-06-14 Kijun Cross (Death X) Short at 1.15690
2018-06-12 Kijun Cross (Death X) Short at 1.17450
2018-04-24 Senkou Cross (2018-05-25) Short at 1.22320
     

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