Die Wetterrückschau enthält die Analyse gem. Ichimoku von wie gewohnt 22 Indizes, Futures und FOREX Paaren. Die beiliegenden Charts enthalten die Details. Sowohl Charts als auch Auswertung in Textform werden automatisch erstellt, ich bin mir nicht sicher ob ich alle Spezialfälle abfange. Deshalb meine Bitte: Wenn Fehler auffallen, Änderungswünsche in Form/Inhalt vorliegen oder um einfach nur Feedback zu geben: Bitte einfach die Kommentarfunktion nutzen, oder eine email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Merci :-)

Vergangene Woche kehrte Unsicherheit und damit Volatilität zurück an die Märkte: 21 Signale in 9 verschiedenen (von insgesamt 22) Märkten wurden getriggert:

Für den Fall, dass Interesse an dem System besteht, mit dem ich die Charts und Signale auf diesem Blog erzeuge: Die aktuelle Version ichinscratchy v0.3.0 wurde im Dezember 2017 veröffentlicht. Das unter einer open source Lizenz stehende Programm ist unter http://spare-time-trading.de/de/handelssystem zu finden. Die Arbeiten an der nächsten Version (welche ein Maintentance Update wird) schreiten gut voran- so gut, dass ich für die vorliegenden wöchentlichen Analysen inzwischen bereits einen Snapshot der zukünftigen v0.4.0 Version nutze. Die Entwicklung kann bei Gitlab verfolgt werden: https://gitlab.com/werwurm/ichi_reloaded Es gibt derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin, "it´s done when it´s done"...

Die in Euro notierten Indizes erlitten in den vergangenen 2 Wochen eine scharfe Korrektur und stabilisierten sich in der letzten Woche etwas. Während sich der DAX weiter in einem Aufwärtstrend befindet, sollte das letzte Signal vorsichtig behandelt werden. Der Index oszilierte um Kijun-Sen herum, was der Grund für das getriggerte Signal war. Ähnlich im Dow Jones: 5 Signale (sowohl long als auch short) während der letzten 10 Handelstage sprechen für a) eine gestiegene Volatilität und b) eine derzeit unklare Richtung. Die weitere Entwicklung ist völlig offen. Das Gleiche gilt für die betrachteten Währungspaare: ob der letzte Stop des Abwärtstrend ein sogenannter "dead cat bounce" ist oder tatsächlich ein Stop der Abwärtsbewegung, kann derzeit nicht gesagt werden.

Wieder einmal erweisen sich die Futures (vor allem Commodities) als "sichere Bank", zumindest was klar etablierte Trends angeht (im Gegensatz zu den meisten Indizes derzeit). Für eine Übersicht über alle Märkte des Anlageuniversums (vor allem für eine Intermarket-Analyse), s. Charts und Tabellen weiter unten.

Alle starken Signale der 22. Woche 2018, geordnet nach Symbolen:

+------------+-----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| date       | symbol    | name               | type  | amp_info          | price_quote  |
+------------+-----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+
| 2018-05-31 | Coffee    | Senkou Cross       | long  | 2018-07-06        |   123.700000 |
| 2018-05-31 | Coffee    | Tenkan/Kijun Cross | long  | Golden X          |   123.700000 |
| 2018-05-28 | Copper    | Kijun Cross        | short | Death X           |     3.069000 |
| 2018-06-01 | Copper    | Kijun Cross        | long  | Golden X          |     3.091000 |
| 2018-06-01 | Copper    | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo |     3.091000 |
| 2018-06-01 | Copper    | Tenkan/Kijun Cross | short | Death X           |     3.091000 |
| 2018-05-30 | DAX       | Kijun Cross        | long  | Golden X          | 12783.760000 |
| 2018-05-29 | DJI       | Chikou Cross       | short | 2018-04-20        | 24361.450000 |
| 2018-06-01 | DJI       | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 24635.210000 |
| 2018-05-30 | DJI       | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo | 24667.780000 |
| 2018-05-30 | HSI       | Senkou Cross       | short | 2018-07-05        | 30056.800000 |
| 2018-06-01 | HSI       | Chikou Cross       | short | 2018-04-24        | 30492.900000 |
| 2018-05-29 | HSI       | Chikou Cross       | short | 2018-04-19        | 30484.600000 |
| 2018-05-29 | HSI       | Kijun Cross        | short | Death X           | 30484.600000 |
| 2018-05-29 | HSI       | Kumo Breakout      | short | from falling Kumo | 30484.600000 |
| 2018-05-31 | Palladium | Kumo Breakout      | long  | from rising Kumo  |   981.700000 |
| 2018-05-29 | Silver    | Kijun Cross        | short | Death X           |    16.305000 |
| 2018-05-31 | SMI       | Senkou Cross       | short | 2018-07-06        |  8457.000000 |
| 2018-05-28 | SMI       | Chikou Cross       | short | 2018-04-17        |  8775.500000 |
| 2018-05-29 | SMI       | Kumo Breakout      | short | from falling Kumo |  8637.200000 |
| 2018-05-31 | Sugar     | Kumo Breakout      | long  | from falling Kumo |    12.790000 |
+------------+-----------+--------------------+-------+-------------------+--------------+

Nachfolgend die Galerie mit allen aktuellen Charts des Anlageuniversums:

  • BuFu_lightBuFu_light
  • Cocoa_lightCocoa_light
  • Coffee_lightCoffee_light
  • Copper_lightCopper_light
  • Cotton_lightCotton_light
  • DAX_lightDAX_light
  • DJI_lightDJI_light
  • DJTransp_lightDJTransp_light
  • EURJPY_lightEURJPY_light
  • EURUSD_lightEURUSD_light
  • Gold_lightGold_light
  • HSI_lightHSI_light
  • N225_lightN225_light
  • OJuice_lightOJuice_light
  • Palladium_lightPalladium_light
  • SMI_lightSMI_light
  • STOXX50E_lightSTOXX50E_light
  • Silver_lightSilver_light
  • Soybeans_lightSoybeans_light
  • Sugar_lightSugar_light
  • WTI_lightWTI_light

Simple Image Gallery Extended

Falls Sie meine Software heruntergeladen haben um damit etwas zu experimentieren, folgend die wichtigsten Einstellungen für diese Übersichten:

  • Ichimoku Zeitperioden sind Standard (9,26,52), nur starke Signale werden betrachtet.
  • ICHI_CHIKOU_CONFIRM = true (Chikou Span wird als Bestätigung/Trend Filter genutzt).
  • ICHI_KUMO_CONFIRM = true (Kumo Breakouts müssen höher/niedriger als das letzte Reaktionshoch/-tief sein um Gültigkeit zu haben)
  • SIGNAL_REGIME_FILTER = none (Alle sonstigen Marktfilter sind ausgeschaltet)
  • SIGNAL_EXECUTION_PYRAMID = full (Jedes Signal wird betrachtet, auch wenn sich der betreffende Markt bereits im Portfolio befindet)

Schließlich in Tabellenform die Auswertung (Stichtag ist jeweils angegeben) des jetzigen Trendzustandes. In diesem werden auch für jeden Wert die letzten drei aufgetretenen STARKEN Long oder Shortsignale aufgelistet. Die Tabellen sind nun farblich codiert, um den jeweiligen Trendstatus übersichtlicher darstellen zu können. Über Feedback zur grundsätzlichen Idee, Farbwahl etc. freue ich mich immer!

Relaxtes Trading! 

DAX 2018-06-01 12724.27
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-24 from 12180.83 to 12713.94 price 12550.82
Last 3 STRONG signals:
2018-05-30 Kijun Cross (Golden X) Long at 12783.76
2018-05-04 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 12819.60
2018-05-02 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 12802.25
     
DJI 2018-06-01 24635.21
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-25 from 24765.73 to 24988.50 price 24083.83
Last 3 STRONG signals:
2018-06-01 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 24635.21
2018-05-30 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 24667.78
2018-05-29 Chikou Cross (2018-04-20) Short at 24361.45
     
DJTransp 2018-06-01 10894.0
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-25 from 10453.3 to 10615.4 price 10508.1
Last 3 STRONG signals:
2018-05-14 Senkou Cross (2018-06-19) Long at 10663.2
2018-05-10 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 10605.8
2018-05-02 Chikou Cross (2018-03-26) Short at 10285.9
     
HSI 2018-06-01 30492.9
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-24 from 30771.6 to 31306.7 price 30636.2
Last 3 STRONG signals:
2018-06-01 Chikou Cross (2018-04-24) Short at 30492.9
2018-05-30 Senkou Cross (2018-07-04) Short at 30056.8
2018-05-29 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 30484.6
     
N225 2018-06-01 22171.3
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-23 from 21586.9 to 22533.3 price 22088.0
Last 3 STRONG signals:
2018-05-01 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 22508.0
2018-04-02 Kijun Cross (Death X) Short at 21388.6
2018-03-23 Chikou Cross (2018-02-14) Short at 20617.9
     
STOXX50E 2018-06-01 3453.54
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-26 from 3392.87 to 3496.94 price 3506.03
Last 3 STRONG signals:
2018-04-26 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 3506.03
2018-04-23 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 3513.06
2018-03-22 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 3348.19
     
SMI 2018-06-01 8618.5
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-23 from 8819.3 to 9114.7 price 8806.6
Last 3 STRONG signals:
2018-05-31 Senkou Cross (2018-07-05) Short at 8457.0
2018-05-29 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 8637.2
2018-05-28 Chikou Cross (2018-04-17) Short at 8775.5
     
SPX 2018-06-01 2734.62
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-25 from 2702.78 to 2707.77 price 2639.40
Last 3 STRONG signals:
2018-05-17 Senkou Cross (2018-06-24) Long at 2720.13
2018-05-10 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 2723.07
2018-05-08 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 2671.92
     
BuFu 2018-06-01 161.46
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-25 from 158.47 to 159.46 price 157.72
Last 3 STRONG signals:
2018-05-21 Senkou Cross (2018-06-25) Long at 159.39
2018-05-21 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 159.39
2018-05-15 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 157.76
     
Cocoa 2018-06-01 2451.00
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 2451.00 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-04-25 from 2207.00 to 2392.75 price 2863.50
Last 3 STRONG signals:
2018-05-16 Kijun Cross (Golden X) Long at 2726.50
2018-04-20 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 2729.00
2018-04-11 Kijun Cross (Golden X) Long at 2539.00
     
Coffee 2018-06-01 122.750
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-25 from 119.970 to 123.925 price 116.850
Last 3 STRONG signals:
2018-05-31 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 123.700
2018-05-31 Senkou Cross (2018-07-05) Long at 123.700
2018-05-22 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 120.830
     
Copper 2018-06-01 3.091
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-30 from 3.067 to 3.098 price 3.053
Last 3 STRONG signals:
2018-06-01 Tenkan/Kijun Cross (Death X) Short at 3.091
2018-06-01 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 3.091
2018-06-01 Kijun Cross (Golden X) Long at 3.091
     
Cotton 2018-06-01 93.5000
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-25 from 80.8500 to 82.1125 price 83.8900
Last 3 STRONG signals:
2018-05-17 Kijun Cross (Golden X) Long at 84.9400
2018-04-25 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 83.8900
2018-04-25 Kijun Cross (Golden X) Long at 83.8900
     
Gold 2018-06-01 1294.800
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-30 from 1330.550 to 1337.050 price 1316.200
Last 3 STRONG signals:
2018-04-30 Senkou Cross (2018-06-01) Short at 1316.200
2018-04-25 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 1321.200
2018-04-09 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 1340.100
     
OJuice 2018-06-01 165.3
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-25 from 142.2 to 143.7 price 147.5
Last 3 STRONG signals:
2018-04-26 Senkou Cross (2018-06-03) Long at 152.1
2018-04-17 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 145.6
2018-03-16 Senkou Cross (2018-04-24) Short at 138.3
     
Palladium 2018-06-01 996.6
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-05-02 from 960.5 to 992.0 price 956.6
Last 3 STRONG signals:
2018-05-31 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 981.7
2018-05-27 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 973.4
2018-05-18 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 961.0
     
Silver 2018-06-01 16.420
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-05-02 from 16.445 to 16.712 price 16.291
Last 3 STRONG signals:
2018-05-29 Kijun Cross (Death X) Short at 16.305
2018-05-25 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 16.481
2018-05-15 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 16.194
     
Soybeans 2018-06-01 1024.2
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-30 from 1013.5 to 1038.8 price 1049.0
Last 3 STRONG signals:
2018-05-25 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 1042.0
2018-05-23 Kumo breakout (from rising Kumo) Long at 1039.2
2018-05-16 Senkou Cross (2018-06-19) Short at 1000.8
     
Sugar 2018-06-01 12.52
price above kumo --> Uptrend Signal filter LONG
NOT confirmed by Chikou --> no stable trend
Kumo on 2018-04-25 from 12.96 to 13.84 price 10.86
Last 3 STRONG signals:
2018-05-31 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 12.79
2018-05-04 Kijun Cross (Death X) Short at 11.51
2018-03-07 Chikou Cross (2018-01-29) Short at 12.79
     
WTI 2018-06-01 65.810
price in kumo --> sideways no trades
Chikou-Span at 65.810 in kumo or between kumo and price
Kumo on 2018-04-30 from 62.365 to 63.533 price 68.570
Last 3 STRONG signals:
2018-04-09 Kumo breakout (from falling Kumo) Long at 63.420
2018-04-09 Kijun Cross (Golden X) Long at 63.420
2018-04-06 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 62.060
     
EURJPY 2018-06-01 127.730
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-27 from 131.158 to 133.435 price 132.270
Last 3 STRONG signals:
2018-05-14 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 130.790
2018-05-09 Senkou Cross (2018-06-12) Short at 130.050
2018-05-04 Kumo breakout (from falling Kumo) Short at 130.510
     
EURUSD 2018-06-01 1.16610
price below kumo --> Downtrend Signal filter SHORT
confirmed by Chikou-Span
Kumo on 2018-04-30 from 1.23375 to 1.23550 price 1.20790
Last 3 STRONG signals:
2018-04-24 Senkou Cross (2018-05-25) Short at 1.22320
2018-04-22 Kumo breakout (from rising Kumo) Short at 1.22740
2018-04-19 Tenkan/Kijun Cross (Golden X) Long at 1.23460
     

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